Mielőtt Dionüszosz a görög föld felé vette útját, Kharopsznak adta át a thrák királyságot jutalmul azért, amit érte tett, és beavatta misztériumainak titkos szertartásaiba. Oiagrosz, Kharopsz fia örökölte mind a királyságot, mind a titkos tudományokat, amelyeket később fiára, Orpheuszra hagyományozott. A mitikus Orpheusz a thrák vallás jelentős alakja, nevét mindig összekapcsolták Dionüszoszéval. Dionüszoszt a titánok, Orpheuszt pedig a mainaszok ölték meg mindkettejüket darabokra szaggatták. Dionüszoszt a hiedelem szerint Apollón delphoi templomában temették el, és Orpheusz sírját is szent helynek tartották.
Az emberi faj a titánok hamvaiból született; Orpheusz halála után a föld terméketlenné vált. Az orákulum szerint csak akkor szűnik meg a rettenetes csapás, ha megtalálják és eltemetik az énekes fejét, így lett Dionüszosz és Orpheusz halála az élet folytonosságának záloga.
A vegetáció minden istensége szükségszerűen az Alvilággal áll kapcsolatban. A görögök Dionüszoszt néha Perszephoné, a holtak birodalma királynőjének fiaként tisztelték, máskor Hadésszel, az árnyak világának királyával azonosították. Orpheusz mítoszában is sok khthonikus vonás fedezhető fel. Nevét egyes tudósok a sötétség szóból, mások egy alvilági mitikus lény, Orphosz nevéből magyarázzák.

A thrák énekes mítoszának leglíraibb epizódja alvilági útját beszéli el. Eurüdiké korai halála olyan vigasztalhatatlan fájdalommal töltötte el, hogy hallatlan dologra vállalkozott: zenéjével megszelídítette a háromfejű Kerberoszt, s magára vonta Hadész és Perszephoné figyelmét. Éneke annyira elbájolta őket, hogy megengedték, hogy Eurüdikét magával vigye. Boldogan hagyta el az Alvilágot, hogy a következő pillanatban ismét a kétségbeesés martalékává legyen: a tilalom ellenére megfordult, hogy megbizonyosodjék, valóban követi-e felesége árnya. Ám ezzel örökre elveszítette Eurüdikét, mivel a nap még nem érte az asszonyt. A görög mitológiában van egy igen hasonló Dionüszoszmítosz.
Az isten is leszáll az Alvilágba, hogy kiszabadítsa anyját, Szemeiét. Orpheusszal ellentétben vállalkozása sikerül. Egy másik érdekes történet szerint Dionüszosz beleszeret Ariadnéba, s megöleti Artemisszel, hogy magával vihesse az Alvilágba. Valószínű, hogy ennek a történetnek ábrázolását látjuk a ruszei kincs rhütonján is. Ez a történet nem más, mint Perszephoné elrablásának megismétlése. Az Orpheusz-mítosznak ismerjük egy másik változatát is.
Orpheusz elkeseredve azon, hogy nem hozhatta vissza Eurüdikét, öngyilkosságot követ el: így örökre egyesülhet vele az árnyak birodalmában. Ismét azonosságokat láthatunk Dionüszosz és Orpheusz mítosza között: hogy szerelmük beteljesüljön, és boldogok lehessenek, a sötétség országában kell élniük. Lehet, hogy a régiek Eurüdiké történetével akarták igazolni Orpheusz szabályos időközökben megismétlődő alvilági látogatásait. Ha ez így van, a vigasztalhatatlan énekes megindító mítoszában egy régebbi thrák vegetációistenség képe él tovább az új vallás őt is alárendelte Dionüszosznak.

Orpheusz khthonikus jellege és Dionüszosszal való hasonlósága még szembeötlőbb, ha kapcsolatba hozzuk az eleusziszi misztériumokkal. A szertartásokról kialakult képünk még távolról sem teljes. E misztériumokat Athén mellett Eleusziszban az alvilági isteneknek, Démétérnek, Perszephonénak és Plutónnak szentelték, akik biztosították a termékenységet. Később Dionüszosz is csatlakozott hozzájuk. Hogyan történt ez? Úgy tűnik, hogy az új isten szoros kapcsolatban állt a kisázsiai Nagy Istenanyával. Euripidész többször utal rá a Bakkhánsnők című darabjában, a Dionüszosz-kultusznak ebben a jelentős forrásértékű, csodálatos bemutatásában. A dionüszoszi orgiákat Rhea istenanya (azaz Kübelé) szertartásaival azonosítja.
Később Apollodórosz azt írja, hogy meggyőződése szerint Dionüszoszt a phrügiai Rhea avatta be a misztériumokba. Dionüszosz és a Nagy Istenanya kultikus kapcsolata igen ősi eredetű, s talán a vallásos gondolkodásnak azt a fejlődési fokát tükrözi, amikor két istennőt anyát és lányát társították a fiúval, szimbolizálva a megtermékenyülést. Ez a társítás görög földön is megtalálható, az eleusziszi misztériumokban, amelyekben „a világ két alapelvének" - ahogyan Euripidész nevezi - összekapcsolt kultuszát ünnepelték. Az egyik alapelvet Démétér, a másikat Dionüszosz testesíti meg: „Démétér Anya. . . csak a száraz eledelt adja nekünk; Szemeié fia pedig megtetézte Démétér adományait: ő adta a nedves élelmet a szőlő levét..."

Egy ősi leírás szerint Démétér képmását szőlőtőből faragták. Az elmondottak megfelelően alátámasztják, miért fogadták be Dionüszoszt is az eleusziszi istenségek közé. Olyan közel állt hozzájuk, hogy azonnal Perszephoné fia lett, s feleségét, Ariadnét néha az Alvilág királynőjével azonosították. Egy thébai változat szerint anyja, Szemeié valószínűleg földistennő volt (ld. Szemeié zemlja a szláv nyelvekben és zemelo a thrák-phrügiaiban).

Az antik források megegyeznek abban, hogy a thrák Eumolposz volt az eleusziszi misztériumok megalapítója. Démétér bizonyára ugyanazon az úton érkezett a görög anyaországba, mint Kadmosz, akinek nővérét, Európét Démétérrel azonosították. Az eleusziszi Démétér thébai temploma régebben Kadmosz palotája volt. Ez a mondái hős vagy föníciai, vagy krétai eredetű. Amikor Zeusz megszöktette testvérnénjét, Európét, az apa, Agénór minden gyermekét keresésére küldte, s lelkűkre kötötte, hogy addig haza ne térjenek, amíg meg nem találták. Mindenhol keresték, de eredménytelenül, így elhatározták, hogy nem térnek vissza, hanem különböző helyeken telepednek le. Kadmosz és Télephassza Thrákiában maradt, akárcsak Thaszosz, aki az azonos nevű város alapítója lett.
Konón az eredetileg apollodóroszi történet másik változatát mondja el. Szerinte föníciaiak (vagy krétaiak) telepedtek le Thrákiában, sőt a mondái thrák királyok között volt egy, akit Hésziodosz Agénór fiaként, Kadmosz és Európé testvéreként említett: Phineusz. Neve éppen úgy a föníciaiakhoz kapcsolja, mint hajózási ismeretei: e tengeri nép tipikus képviselője. A beszámolókból kitűnik, hogy a föníciaiak (krétaiak) előbb Thrákia felé terjeszkedtek, s csak azután hatoltak be görög földre. Kadmosz Thrákiából indult dél felé, ahol megalapította Thébait, de az északhoz fűződő kötelékeket sohasem szakította el. Sztrabón megállapítása szerint Kadmosz gazdagsága a thrákiai Pangaion hegy bányáiból származott.
A görög mitográfus, Konón tehát azt állítja, hogy a föníciaiak Thrákián át jutottak el a görög anyaországba. Feltételezhető, hogy a Démétér-kultusz is ezen az úton érkezett. Ezért egészen természetes, hogy az eleusziszi misztériumok alapítóját thráknak tartották. Dionüszosznak is valószínűleg hasonló volt az útvonala. Azokon a helyeken, ahol görög földön a Démétér-kultusz már gyökeret vert, ő sem talált ellenállásra.

Az antik irodalom sok olyan utalást tartalmaz, amely Orpheusznak a Démétér-kultusz bevezetésében játszott közvetlen szerepére utal. Diodórosz beszámol arról, hogy amikor Héraklész Athénba jött, és részt vett az eleusziszi misztériumokon, a szertartásokat Orpheusz fia, Muszaiosz vezette. Euripidésznek az a meggyőződése, hogy maga Orpheusz a kultusz megalapítója. így semmi különös sincs abban, hogy Pauszaniasz, ez a fáradhatatlan utazó az eleusziszi Démétér thérai templomában ősi, fából készült Orpheusz-képmást (xoanon) látott. Ugyancsak ő állítja, hogy Spártában Orpheuszt tekintették a khthonikus Démétér-kultusz megalapítójának is; így Orpheusz szoros kapcsolatban állt a Nagy Istenanya kultuszával.
Jogos az a kérdés, hogy nem közvetített-e a két kultusz között, s nem az ő segítségével kapcsolódott-e Dionüszosz az eleusziszi istenségekhez, mivel Orpheusz a fiára, Muszaioszra nem a dionüszoszi, hanem az eleusziszi misztériumok titkát hagyományozta.